Codes, Data and Replication
Wir präsentieren Codierungsskripte und zusätzliche Dokumentationen zu den Themen, die wir in unserer Forschung behandeln. Die Informationen decken verschiedene Bereiche der empirischen Kapitalmarktforschung ab.
Prof. Elsas: Structural Break Test
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M. Reinke: Risk Neutral Density Estimation: Looking at the Tails
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Prof. Elsas/Florysiak: Dynamic Capital Structure Adjustment and the Impact of Fractional Dependent Variables
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